Bí quyết quản lý vốn bằng công thức Kelly

Quản lý vốn là công việc cực kỳ quan trọng, nó quyết định lớn đến lợi nhuận và thiệt hại của bạn . Tuy nhiên không phải trader nào cũng biết cách quản lý vốn của mình một cách hợp lý, khoa học. Chính vì thế trong bài viết này chúng tôi giới thiệu đến bạn phương pháp vô cùng hữu hiệu bằng công thức Kelly. 

Công Thức Kelly Là Gì?

Công thức Kelly

Công thức Kelly là một công thức toán học ông John Kelly (26/12/1923) sáng lập. Trước đây phương pháp này được các tay chơi cá cược để ý và bắt đầu với môn đua ngựa nhằm tìm ra số tiền đặt cược vào mỗi con ngựa cho một lần đua để sau nhiều lần cá cược, số tiền lời đem về là cao nhất. Cũng từ đây công thức này được ứng dụng trong giao dịch forex. Theo công thức Kelly có hai thành phần cơ bản là xác suất thắng và tỷ lệ thắng/thua. Tỷ lệ này là tổng lượng giao dịch dương chia cho tổng lượng giao dịch âm.

Hai yếu tố này sau đó được đưa vào phương trình Kelly như sau:

Trong đó:

• K% = Tỷ lệ Kelly là phần nhỏ của danh mục đầu tư để đặt cược
• b = Tỷ lệ cược thập phân luôn bằng 1
• p = Xác suất chiến thắng
• q = Xác suất thua, là 1 – p

Đầu ra của phương trình, K%, là tỷ lệ phần trăm Kelly, có nhiều ứng dụng trong thế giới thực. Người chơi cờ bạc có thể sử dụng tiêu chí Kelly để giúp tối ưu hóa quy mô cược của họ. Các nhà đầu tư có thể sử dụng nó để xác định số lượng danh mục đầu tư của họ trong khi phân bổ cho mỗi khoản đầu tư.

Ưu điểm của phương pháp quản lý vốn Kelly

• Tính toán số tiền đặt cược hợp lý dựa vào % thắng thua, tỷ lệ kèo của nhà cái
• Dễ dàng phân tích số liệu và đưa ra chiến thuật đặt cược hợp lý
• Quản lý hiệu quả vốn đặt cược
• Hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất
• Giúp bạn có cái nhìn tổng quan hơn về trận đấu

Vì sao quản lý vốn trong Forex quan trọng ?

Tầm quan trọng của việc quản lý vốn

Ở bất kỳ lĩnh vực nào cũng cần có sự quản lý, cân bằng nguồn vốn của mình, và forex cũng không ngoại lệ. Một kế hoạch quản lý vốn rõ ràng sẽ giúp bạn biết được lúc nào cần đổ thêm tiền đầu tư để sinh thêm lợi nhuận và đâu là điểm dừng trước khi bạn thua lỗ không thể cứu vớt. 

Trong quá trình đầu tư ai cũng mong muốn mình thu được lợi nhuận thế nhưng tồn tại song song đó là rủi ro. Và sự tổn thất sẽ giảm đi đáng kể nếu như nhà đầu tư biết đến quản lý vốn ngay từ đầu.

Chính vì thế các trader cần có ý thức trong việc quản lý vốn để tránh làm ảnh hướng đến khả năng sinh lời.

Cách Sử Dụng Công Thức Kelly Trong Giao Dịch Ngoại Hối

Bước 1:  Bạn truy cập 50 đến 60 giao dịch cuối cùng của bạn. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách hỏi nhà môi giới của mình hoặc bằng cách kiểm tra các tờ khai thuế gần nhất, nếu bạn đã khai báo tất cả các giao dịch của mình. Nếu bạn là một nhà giao dịch cao cấp hơn với hệ thống giao dịch đã phát triển, chỉ cần kiểm tra lại hệ thống và lấy những kết quả đó. Tuy nhiên, công thức Kelly giả định rằng bạn giao dịch theo cùng một cách mà bạn đã giao dịch trong quá khứ.

Bước 2: Bạn tính các chỉ số 

• Tính “W” – xác suất chiến thắng. Để làm điều này, hãy chia số lượng giao dịch trả lại số tiền dương cho tổng số giao dịch của bạn (cả tích cực và tiêu cực). Con số này càng tốt, khi càng nằm trên 0,50 là tốt.
  
  
• Tính “R” – tỷ lệ thắng/thua. Làm điều này bằng cách chia mức tăng trung bình của các giao dịch tích cực cho mức lỗ trung bình của các giao dịch tiêu cực. Bạn nên có một số lớn hơn một nếu lãi trung bình của bạn lớn hơn thua lỗ trung bình. Kết quả của ít hơn một có thể kiểm soát được miễn là số lượng giao dịch thua lỗ vẫn còn nhỏ.

Bước 2: Nhập các số này vào công thức Kelly ở trên. Sau đó ghi kết quả phần trăm Kelly mà phương trình trả về.

Một số lưu ý về công thức vốn Kelly

• Phương pháp Kelly là một cách để quản trị vốn vì thế nó chỉ  thể giúp trader trong vấn đề bảo vệ tài khoản của mình. Nó hoàn toàn không thể chỉ ra cho các bạn một chiến lược giao dịch cụ thể, từ việc xác định tài sản cần đầu tư, hay tham gia với vị thế Long hay Short, đến việc phân tích biến động giá cả trên thị trường…. Những việc này sẽ liên quan đến kiến thức kinh nghiệm, kỹ năng của mỗi nhà đầu tư.
• Công thức Kelly không phải là công cụ duy nhất để quản trị vốn, bạn có thể sử dụng phương pháp khác sao cho phù hợp với mình.  Tuy nhiên đây được đánh giá là cụ hữu ích và dễ sử dụng nhất đối với những ai chưa từng tiếp cận tới vấn đề này. Với tính hiệu quả và linh hoạt, công thức Kelly trở thành một trong những kỹ thuật quản lý vốn tốt nhất hiện nay. 
• Quản trị vốn hiệu quả chưa chắc sẽ mang lợi nhuận cao về cho bạn nhưng nó sẽ hạn chế rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận trong dài hạn. 
• Nếu chưa sử dụng quen bạn nên thực hành trên tài khoản demo để xem xét tính hiệu quả và tìm ra tỷ lệ tốt nhất cho mình trước khi áp dụng trên tài khoản thực.

Trên đây là toàn bộ thông tin về phương pháp quản lý vốn - công thức kelly. Hy vọng với công cụ này công việc quản trị vốn của các trader sẽ trở nên khoa học, nhẹ nhàng hơn.